저자(글) 전권
인물 상세 정보고려대 경제학과 및 동 대학원
Univ. of Washington, Seattle 박사중퇴
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책 소개
이 책은 크게 보면 두 부분으로 구성되어 있다. 한 부분은 모델링에 대한 내용이고, 다른 부분은 모델을 관리하고 통제하는 구조에 대한 내용이다. 크레딧 모델링은 스코어 모델링에 대한 내용과 이를 넘어서 새롭게 시도되는 모델들에 대한 소개이다. 모델 가버넌스는 간단히 말해 validation 프레임웍을 확장한 개념이라고 보면 되는데, 최근 금융선진국에서 주목받고, 발전되고 있는 부분이다.
목차
part 1
1장 스코어카드 성능 리포팅
2장 스코어카드 활용과 관리정책
3장 스코어카드 성능평가 통계량
4장 변수 분석 및 제거
part 2
5장 AQI(Asset Quality Index)
6장 VAR(Vector Auto Regression)를 활용한 연체율 예측 모형
7장 시계열 정보를 활용한 스코어 모델링
8장 과다부채와 상환능력
part 3
9장 모델 리스크에 대한 관리와 통제
10장 효과적인 모델 가버넌스 (Model Governance)
11장 독립적인 모델 건전성 리뷰
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